Topic-icon Календарный спред

Больше
#329

Идея заработка: Периодически на рынке возникает достаточный по величине спред по волатильности между ближним и дальними опционными сериями одного контракта, чтобы попробовать заработать на его схлопывании. И, кроме того, дополнительно зарабатывать на скальпировании опционов.
После включения робота в работу, он должен отслеживать заданный спред по волатильности на заданных сериях инструментов ближайшего центрального страйка (вне денег) для PUTов и CALов отдельно:

И после достижения заданного спреда, робот должен произвести покупку ( с начала лимиткой – дальний, потом по рынку- ближний) с заданным количеством опционов оного из двух спредов:
1) Прямой спред (продажа ближнего опциона и покупка дальнего опциона)- если волатильность ближнего опциона больше волатильности дальнего.
2) Обратный спред (покупка ближнего опциона и продажа дальнего опциона) - если волатильность ближнего опциона меньше волатильности дальнего.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#417

Мне нравится (рабочая тема), но там не все так просто.
А по пут и кол отслеживать только ликвидность можно, они идентичны профиль одинаковый.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#420

В чем преимущество календарного спреда перед обычным спредом построенным на одном месяце исполнения?


Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#426

Преимущество; с большой вероятностью знаем направление движение спреда (одна из надёжных ТС).
Недостаток: нужная величина спреда возникает не так часто .

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#428

PAK пишет:

Идея заработка: Периодически на рынке возникает достаточный по величине спред по волатильности между ближним и дальними опционными сериями одного контракта, чтобы попробовать заработать на его схлопывании. И, кроме того, дополнительно зарабатывать на скальпировании опционов.
После включения робота в работу, он должен отслеживать заданный спред по волатильности на заданных сериях инструментов ближайшего центрального страйка (вне денег) для PUTов и CALов отдельно:

И после достижения заданного спреда, робот должен произвести покупку ( с начала лимиткой – дальний, потом по рынку- ближний) с заданным количеством опционов оного из двух спредов:
1) Прямой спред (продажа ближнего опциона и покупка дальнего опциона)- если волатильность ближнего опциона больше волатильности дальнего.
2) Обратный спред (покупка ближнего опциона и продажа дальнего опциона) - если волатильность ближнего опциона меньше волатильности дальнего.
1То, что сдесь описано это далеко не календарный спред!!!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡
2 Схему которую вы описали под номером один может обнулить ваш счет!!!!!!!!!!
3 На календарном спреде можно зарабатывать с вероятностью 99,9 %, а то, что вы описали в другом варианте заработок 50/50
4 Может вам проще купить ОФЗ

Спасибо сказали: Reym

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#429

PAK пишет:

Преимущество; с большой вероятностью знаем направление движение спреда (одна из надёжных ТС).
Кто то говорил что спреды это "лотерея" - билетик такой есть - не мои слова, поясните пожалуйста "направление движение спреда" - это что означает? Вот как Вы это видите - я то все по другому вижу - заблуждаюсь возможно - поправьте если что не так - для этого здесь и общаемся.


Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.157 секунд