Определение ценового канала

Существует множество стратегий торговли в ценовом канале, и большинство трейдеров успешно применяют их на практике. Но на рынке нередко возникают ситуации, когда происходит пробой ценового канала. Как выстраивать торговую стратегию в этом случае? В помощь новичкам — наша статья.
Определение ценового канала

Ценовым каналом называют ограниченный торговый диапазон, в котором в течение определенного периода времени движется цена. Если говорить проще, это условный «коридор» на ценовом графике, образованный двумя параллельными линиями — поддержки и сопротивления. Линии проводятся по локальным точкам — минимумам или максимумам. Существует три вида ценовых каналов: восходящие (цена движется по восходящему тренду), нисходящие (по падающему) и боковые, они же флэты (в горизонтальном коридоре).

Помимо этого, ценовые каналы могут быть подтвержденными или неподтвержденными. Диапазон подтвержден, если цена как минимум дважды коснулась уровня поддержки и столько же раз — уровня сопротивления. Все остальные каналы считаются неподтвержденными.

Но рано или поздно цена выходит за границы торгового диапазона. Иными словами, происходит пробой ценового канала. После прорыва ситуация может развиваться в трех направлениях. Первый вариант — пробой оказывается ложным, и цена возвращается в установленные ранее рамки. Второй сценарий — истинный прорыв: цена пробивает уровень и целенаправленно устремляется в сторону пробоя. Третий вариант развития событий — ретест уровня: цена прорывает границу торгового канала и устремляется в сторону пробития, но, пройдя некоторое расстояние, возвращается назад.

Считается, что оптимальный вариант для начинающих игроков — торговля с открытием позиции после повторного тестирования пробитой границы. В свою очередь, открытие позиции вслед движению довольно часто заканчивается ложным прорывом.

Следует помнить: сигнал на покупку не считается надежным, если цена пробила верхнюю границу восходящего канала или нижнюю — падающего. Такие сигналы имеют право на существование, но они нуждаются в подтверждении другими техническими индикаторами — например, прорывом границ на большом объеме.

Доверия заслуживают прежде всего те ситуации, в которых пробивается верхняя граница падающего канала и наоборот.

Цели движения цены

Как рассчитать, какого уровня достигнет цена после пробоя? Рассмотрим на примере восходящего и нисходящего торговых каналов, а также диапазона цены.

Для начала необходимо определить ширину ценового канала. Сделать это очень просто — достаточно измерить расстояние между параллельными линиями, ограничивающими торговый диапазон. Этот параметр понадобится для прогнозирования уровней прибыли.

Как правило, пробив восходящий торговый канал, цена проходит расстояние, равное его ширине (если отсчитывать от точки прорыва). Случается, что цена преодолевает расстояние, равное удвоенной ширине ценового канала. Но это происходит в четыре раза реже по сравнению с первым вариантом.

Все-таки решили дождаться, когда цена достигнет второго целевого уровня? Оптимальный вариант — после достижения первой цели закрыть как минимум половину позиций и приблизить стоп-ордер к текущей свече.

Теперь определим цели движения цены при прекращении падающего тренда, о котором говорит пробой линии сопротивления. Сначала цена преодолевает расстояние, равное ширине канала, а после достигает и второй отметки, находящейся на расстоянии удвоенной ширины. Стоит отметить, что прежде чем добраться до второго целевого уровня, рынок сильно корректируется.


Аналогично первой картинке.

Последняя ситуация, которую мы рассмотрим, — пробой диапазона цены. Первая цель после пробоя находится на расстоянии, равном ширине диапазона. Вторая — на втором целевом уровне, который находится на расстоянии удвоенной ширины.

Чтобы торговля при пробое диапазона цены была успешной, забирайте прибыль еще на подходе цены к далеким целям. Места, где должны быть расположены ордера на закрытие позиций с прибылью, обозначены на рисунке пунктиром.


Аналогично.

Суть любой стратегии, основанной на пробое уровня, — поймать движение цены в тот момент, когда она проходит определенные ключевые рубежи. Именно поэтому любая пробойная система — это прежде всего один из вариантов краткосрочной торговли на колебаниях. И цель трейдера в этом случае — верно определить, в каком направлении происходит движение, и каков его потенциал без углублений в долгосрочные прогнозы.

Первое, что необходимо для построения пробойной системы, — определить для себя, какие цели вы преследуете. К примеру, в высокочастотной краткосрочной торговле зачастую используется прорыв по единственному касанию — если хотя бы одну сделку заключили по цене, которая расположена выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки. Есть вероятность, что в ближайшее время будет происходить закрытие обратнонаправленных позиций, а значит, пробой получит несильный импульс и предоставит возможность получить не слишком большую, но быструю прибыль.

Подробнее поговорим о том, как открывать и закрывать позиции. Прорыв уровня — это уже сигнал на вход в позицию. Другой вопрос, что выбор подходящей точки входа зависит от множества факторов — начиная со специфики рынка и заканчивая личными предпочтениями трейдера.

Также при выборе точки входа важную роль играют различия в динамике цен на разные активы. К примеру, если вы торгуете на дневном интервале, и у выбранной акции открытие дня чаще всего происходит с гэпом, указывайте более дальнюю цену. Таким образом, количество входов увеличится.

Большинство стратегий на пробой диапазона цены — краткосрочные. Поэтому момент выхода из позиции играет не менее важную роль, чем момент входа. Рекомендуем использовать в пробойной системе выход «по цели» (Take Profit), то есть устанавливать закрытие позиции чуть выше точки входа. Так можно минимизировать риски и получить небольшую потенциальную прибыль.

Но если произошел пробой ключевого уровня, и вы хотите поучаствовать в движении, использовать Take Profit менее эффективно. Лучшее решение в данной ситуации — выставить плавающий Stop Loss. Таким образом, потенциальная прибыль в каждой из сделок будет не ограничена, и останется возможность сразу заработать много, если движение после прорыва будет сильным и без откатов.

Торговля на пробой ценовых каналов — это отличный самоучитель для неопытных трейдеров. Используя пробойные системы, вы научитесь понимать саму природу развития тренда.