Topic-icon Арбитраж

Больше
#734

Доброго времени суток!
Выношу на суд стратегию, принцип которой не нов.
Начальная информация на скриншотах.







Павел
Вложения:

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#735

На скринах представлена ситуация с покупкой (продажей) опционов по теоретическим ценам, чего при необходимости быстро совершить операцию не бывает.
Поэтому для работы такой стратегии нужно использовать рыночные цены.
Для оценки реальности работы стратегии целесообразно собрать статистику, как как часто возникают такие ситуации.
Рассмотреть нужно 2 варианта;
1. Когда рыночная цена реального фьючерса больше рыночной цены синтетического фьючерса на заданную величину.
2. Когда рыночная цена реального фьючерса меньше рыночной цены синтетического фьючерса на заданную величину.

Алгоритм для сбора статистики.
Условные обозначения и выкладки.

Profit - минимальный профит, при котором операция имеет смысл.

Для ситуации с ПРОДАЖЕЙ реального фьчерса и ПОКУПКОЙ синтетического фьючерса получаем следующее:

F_Bid - реальный Fut проданный, т.к. для бысрой продажи нужно продать по биду

Fut_Sin_Buy - теоретическая цена купленного синтетического фьючерса
Для покупки синтетического фьюча быстро нужно Call купить по оферте, а Put продать по биду
Отсюда:
Fut_Sin_Buy = Str + C_Offer - P_Bid

Отсюда получаем, чтобы заработать нужно,
чтобы F_Bid был больше Fut_Sin_Buy на наш желаемый профит.

ProfitSellFut - Профит при продаже реального фьюча
ProfitSellFut = F_Bid - Fut_Sin_Buy = F_Bid - (Str + C_Offer - P_Bid)
Скобки раскрываем, получаем
ProfitSellFut = F_Bid - Str - C_Offer + P_Bid

Для последующего анализа в лог заносим информацию если
ProfitSellFut >= Profit
Рсчитываем по формуле
F_Bid - Str - C_Offer + P_Bid >= Profit
если условие выполняется заносим в лог результат
F_Bid - Str - C_Offer + P_Bid


Для ситуации с ПОКУПКОЙ реального фьчерса и ПРОДАЖЕЙ синтетического фьючерса получаем следующее:

F_Offer - реальный Fut купленный, т.к. для бысрой покупки нужно купить по оферте

Fut_Sin_Sell - теоретическая цена проданного синтетического фьючерса
Для продажи синтетического фьюча быстро нужно Put купить по оферте, а Call продать по биду
Отсюда:
Fut_Sin_Sell = Str + C_Bid - P_Offer

Отсюда получаем, чтобы заработать нужно,
чтобы Fut_Sin_Sell был БОЛЬШЕ F_Offer на наш желаемый профит.

ProfitBuyFut - Профит при покупке реального фьюча
ProfitBuyFut = Fut_Sin_Sell - F_Offer = (Str + C_Bid - P_Offer) - F_Offer
Скобки раскрываем, получаем
ProfitBuyFut = Str + C_Bid - P_Offer - F_Offer

Для последующего анализа в лог заносим информацию если
ProfitBuyFut >= Profit
Рсчитываем по формуле
Str + C_Bid - P_Offer - F_Offer >= Profit
если условие выполняется заносим в лог результат
Str + C_Bid - P_Offer - F_Offer

Павел

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#759

Сделал скрипт для проверки теоретической части данной темы.

-- t_Fut = Str + Call - Put (теоретическая цена фьючерса = страйк + цена Call - цена Put)
-- r_Fut > t_Fut (если реальная цена фьючерса больше теоретической,
-- то продаем по рынку фьючерс цена Bid и покупаем синтетический фьючерс по рынку (покупаем Call по Offer, продаем Put по Bid))
-- r_Fut < t_Fut (если реальная цена фьючерса меньше теоретической,
-- то покупаем по рынку фьючерс цена Offer и продаем синтетический фьючерс по рынку (продаем Call по Bid, покупаем Put по Offer))

if F_Bid - Profit >= Str + C_Offer - P_Bid then -- Реальная цена фьючерса больше теоретической на профит
local profit = F_Bid - Str - C_Offer + P_Bid -- Реальный профит
ToLog(tostring(Name.."_r_Fut > t_Fut_"..profit)) -- Пишет лог-файл
end

if F_Offer + Profit <= Str + C_Bid - P_Offer then -- Реальная цена фьючерса меньше теоретической на профит
local profit = Str + C_Bid - P_Offer - F_Offer -- Реальный профит
ToLog(tostring(Name.."_r_Fut < t_Fut_"..profit)) -- Пишет лог-файл
end

profit выше 10 пунктов так и не увидел, а это без учета комиссии

Вывод - не работает в том виде что есть, но пока делал скрипт и наблюдал за ним - пришла мысля одна умная - проверить - надо. Сейчас выкинул из своего "грааля" дельту и прикрутил пут с учетом выше сказанного - посмотрим что получится


Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#760

"...profit выше 10 пунктов так и не увидел..."
У меня 20 было, но все равно, похоже, это не вариант.

Павел

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#761

pabokor пишет:

"...profit выше 10 пунктов так и не увидел..."
У меня 20 было, но все равно, похоже, это не вариант.
Мы с тобой смотрели одно и то же щас я лог глянул да у меня то же 20 потолок на РТС, а еще комиссия так что говорю в том виде что есть не рабочий вариант


Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#762

Переделал на скорую руку своего бота под стратегию паритета - должно что то получится интересное - сразу уже вижу что денег надо не много для этой стратегии, капитализацию - выдержит любую - и не надо этих дельт, греков, волы, и самое главное почти от теты ушел, т.е. если у меня раньше был стреддл - то тета против нас каждую минуту - борьба с ней - т.е. флет если и большая поза то все плохо - позу надо было большую по тому что по дельте только в этом случае можно работать, щас нарисовал так что поза в заключительной фазе это паритет - все тета нам не страшна, а если у нас колл или пут голый то ну это наш стоп лосс тут уж никуда не денешься.


Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 1.035 секунд