Календарный спред
- PAK
- Автор темы
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
- Сообщений: 39
- Репутация: 6
- Спасибо получено: 6
Идея заработка: Периодически на рынке возникает достаточный по величине спред по волатильности между ближним и дальними опционными сериями одного контракта, чтобы попробовать заработать на его схлопывании. И, кроме того, дополнительно зарабатывать на скальпировании опционов.
После включения робота в работу, он должен отслеживать заданный спред по волатильности на заданных сериях инструментов ближайшего центрального страйка (вне денег) для PUTов и CALов отдельно:
И после достижения заданного спреда, робот должен произвести покупку ( с начала лимиткой – дальний, потом по рынку- ближний) с заданным количеством опционов оного из двух спредов:
1) Прямой спред (продажа ближнего опциона и покупка дальнего опциона)- если волатильность ближнего опциона больше волатильности дальнего.
2) Обратный спред (покупка ближнего опциона и продажа дальнего опциона) - если волатильность ближнего опциона меньше волатильности дальнего.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- иван
- Не в сети
- Новый участник
- Сообщений: 13
- Репутация: 3
- Спасибо получено: 4
- Reym
- Не в сети
- Администратор
- Сообщений: 52
- Репутация: 69
- Спасибо получено: 23
- PAK
- Автор темы
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
- Сообщений: 39
- Репутация: 6
- Спасибо получено: 6
- Francuz
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
- Сообщений: 30
- Репутация: 7
- Спасибо получено: 3
PAK пишет:
После включения робота в работу, он должен отслеживать заданный спред по волатильности на заданных сериях инструментов ближайшего центрального страйка (вне денег) для PUTов и CALов отдельно:
И после достижения заданного спреда, робот должен произвести покупку ( с начала лимиткой – дальний, потом по рынку- ближний) с заданным количеством опционов оного из двух спредов:
1) Прямой спред (продажа ближнего опциона и покупка дальнего опциона)- если волатильность ближнего опциона больше волатильности дальнего.
2) Обратный спред (покупка ближнего опциона и продажа дальнего опциона) - если волатильность ближнего опциона меньше волатильности дальнего.
2 Схему которую вы описали под номером один может обнулить ваш счет!!!!!!!!!!
3 На календарном спреде можно зарабатывать с вероятностью 99,9 %, а то, что вы описали в другом варианте заработок 50/50
4 Может вам проще купить ОФЗ
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- Reym
- Не в сети
- Администратор
- Сообщений: 52
- Репутация: 69
- Спасибо получено: 23
PAK пишет:
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.