Topic-icon Market_Straddle - робот для QUIK

Больше
#13


Стратегия
1. Открыть 1ю позицию по рынку. Если цена идет вверх и выше цены открытия 1й позиции, то цена позиции равно текущей цене, а профит кладем в копилку (трал первой позиции). Пример – открыли 1ю позицию по цене 500, цена поднялась до 523, 23 – считаем, что заработали и отправляем в заработанный профит и отражаем эту прибыль в колонке Hist, цена опциона стала 523. Закроем 1ю позицию только при общем закрытии.
2. Важно
a. Если C_Volume < 2*P_Volume Открыть опцион Call
b. Если C_Volume > P_Volume/2 Закрыть опцион Call
c. Если P_Volume < 2*C_Volume Открыть опцион Put
d. Если P_Volume > C_Volume/2 Закрыть опцион Put
C_Volume – общий объем опциона Call
P_Volume – общий объем опциона Put
Данное правило соблюдается на протяжении всей торговли.
3. Как только окрыли первую позицию – отправляем заявку на открытие 2й позиции по цене = цена 1й позиции – Степ. Пример цена 1й 523 – Степ 50 = цена 2й 473.
4. Как только сработала заявка 2й позиции – сразу выставляем заявку закрыть 2ю позицию по цене = цена позиции + Тейк и вторую заявку открыть 3ю позицию по цене = цена 2й позиции – Степ и так все последующие заявки пока не выберем все. Если сработала заявка закрыть 2ю позицию, то профит кладем в Общий заработанный профит – отображаем в таблице, учитываем при общем закрытии и снимаем заявку открыть 3ю позицию – выставляем снова открыть 2ю позицию.
5. Если в ходе торговли мы поменяли Степ с большего на меньший, например 100 на 50 и сделки открыты друг от друга с шагом 100, то начинает работать трал нижней позиции. Тралим, пока расстояние между позициями не станет < = новый Степ, после чего открываем заявку закрыть позицию. Так же трал сработает, если нам нельзя по условию разницы в объемах закрыть позицию.
6. Общее закрытие конструкции – когда Текущий заработанный профит + Общий текущий профит достиг Мин проф/Макс проф.

Все роботы - это разработка ресурса roboforts.ru и при покупке Вы всегда сможете получить консультацию по установке и настройке данного продукта, дальнейшие обновления и техподдержку. Роботы написаны на языке QLua(Lua).


Вопросы по данной разработке задавайте в этой ветке!



Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.121 секунд