Topic-icon Scheme - робот для QUIK

Больше
#11


Эффективное управление купленным стреддлом или стренглом.

Стратегия
1. Набор позиции - в нашем примере 6 позиций по 5 лотов для Колл и 6 позиций по 5 лотов для Пут. (Важно - открывать четное кол-во позиций и равные лоты во всех позициях). Набор происходит по формуле:
C_Nop = P_op – открыть Колл
P_Nop = C_op – открыть Пут
где C_Nop и P_Nop – номер позиции 1,2,3,4,5,6
Таким образом происходит последовательный набор позиции, что бы не допустить сильных прекосов в ту или иную сторону.

2. Управление – предположим, Коллы открыты по средней цене 500, Степ = 50. У нас открыто 6 позиций по 5 лот. Закрыть имеем право 6 поз. / 2 = 3 позиции, другими словами у нас останется конструкция – 3 поз. Колл и 6 поз. Пут.
Первое закрытие позиций – Тейк профит 1й поз. = 1*Степ = 50, 500+50=550 цена закрытия
– Тейк профит 2й поз. = 2*Степ = 100, 500+100=600
– Тейк профит 3й поз. = 3*Степ = 150, 500+150=650
И так закрыли 1ю,2ю и 3ю поз. Колл – получили общую конструкцию 3поз. Колл и 6поз. Пут, теперь если цена продолжит свое движение в сторону Колл, то будем ждать когда выйдем в плюс.
Если цена Колл развернулась, то откроем не достающие 3 позиции Колл по ценам:
3я позиция 500 + 2*Степ = 600, тейк профит для этой позиции будет 600 + Степ = 650
2я позиция 500 + 1*Степ = 550, тейк профит для этой позиции будет 550 + Степ = 600
1я позиция 500 + 0*Степ = 500, тейк профит для этой позиции будет 500 + Степ = 550

3. Для Путов по аналогии.

4. Общее закрытие конструкции – когда Текущий заработанный профит + Общий текущий профит достиг Мин проф/Макс проф.

Робот Scheme - это разработка ресурса roboforts.ru и при покупке данного продукта Вы всегда сможете получить консультацию по установке и настройке данного продукта, дальнейшие обновления и техподдержку. Робот написан на языке QLua(Lua).

Вопросы по данной разработке задавайте в этой ветке!


Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#772

Есть ли у Вас информация по доходности, возможно, по просадке и максимальном размере позиций, который не нарушит работу стратегии и будет соответствовать ликвидности рынка? Также интересует принцип выбора опционов для торговли. Понятно, что пут и колл. Но как выбираются страйки и экспирации?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#773

Julia1500 пишет:

Есть ли у Вас информация по доходности,
К сожалению такой информации нет
возможно, по просадке
просадку Вы можете заранее посчитать - максимальная просадка на экспирацию это дно стреддла или стренгла
максимальном размере позиций,
зависит от вашего счета
который не нарушит работу стратегии
работа стратегии не зависит от объема
будет соответствовать ликвидности рынка?
Здесь надо уже смотреть конкретный инструмент и что там творится с ликвидностью - если стакан пустой то и говорить не о чем.
Также интересует принцип выбора опционов для торговли. Но как выбираются страйки и экспирации?
Желательно центральный страйк - шансов в плюс выйти больше, экспирация чем дальше тем распад не большой, на недельных самый большой распад.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.116 секунд