Скальпер захеджированный опционами

Что-то похожее уже затрагивалось в обсуждении параллельной темы, т.к. там уже много чего разного написано, решил создать новую.

За основу берется модель из лекции:

Стратегия

1) Собирается синтетический Стреддл, по заданной волатильности, на купленных коллах и проданных фьючах. Пропорция важна, задается в настройках.

2) Запускается скальпер, который выставляет сетку из заявок на покупку снизу, на продажу сверху от центра стреддла и начинает работать в контртренд с выставлением обратных заявок по профиту. Шаг, размер сетки и профит на каждом уровне задается в настройках.

В итоге у нас края защищены Стреддлом, а внутри работает скальпер сделками без стопов.

Если заинтересует стратегия, то опишу более детально функционал для создания робота.

это тоже самое, что и у Коровина "Прикрытый интрадей"!!! в реальности страдегия очень хорошая!!

Не могу сказать, что у меня есть понимание опционов. Но за те немногочисленные знания, что есть спасибо В. Твардовскому и К. Ильинскому, а для получения Граалей это к другим Коровину, Гринкину и др.
Опять же в начале на первых секундах он говорит, что деньги они (конструкции) не образуют, можно было уже после этого не тратить свое драгоценное время. Кстати еслиб ввели его предложение на 25 мин, про покупку стреддлов, то почти все Ваши роботы стали бы не нужны.


grdienk83 а по теме поста не понятно сетка из чего строится, если из фьючей то репликация стреддла, если все правильно делать, принесет столько же прибыли сколько убытка реальный стреддл. Если неправильно делать, то будет чередоваться прибыль-убыток и в долгосрок все-равно ноль.
Если имелось ввиду, что-то еще то возможно, но тогда скорей всего выгодней использовать одного супер скальпера.
А ну и синтетика и обычная конструкция одинаковый профиль.

Если понятно, что такое волатильность и как она влияет на прибыль и убыток при покупке Стреддла, про это в начале видео. То основная суть находиться с 36 мин. по 50 мин. Здесь всё очень просто: хотим заработать на Стреддле, покупаем месячные опционы; хотим заработать Скальпингом, покупаем квартальные. Если Стреддлом вышли в зону прибыльности, то можно его подержать до экспирации. А если нет, то за неделю срочно всё закрываем, иначе тетта-распад сожрет всю прибыль. Сетка строится из фьючерсов, подбор шага сетки это творческий процесс от которого будет зависеть результат. Самая главная фишка, это торговля без стопов - купил дешево, продал дорого и наоборот. Убыток в нашем случае - это ежедневный тетта-распад, максимальное значение которого можно знать заранее. А вот прибыль, может быть безгранична.

Если использовать одного супер скальпера (повторюсь, торговля без стопов), то цена может уйти и не вернуться. Что тогда!? Стреддл - это наша страховка от хороших движений (трендов). На которой мы тоже заработаем.