Topic-icon Торговые сигналы по индикатору Fractals (Фрактал)

Больше
#320

Что же касается трейдинга, то понятие фрактала в него внес Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос», составив индикатор на основе фракталов и одноименно назвав его Fractals. Данный индикатор обозначает достигнутые рынком минимумы и максимумы за определенный период, визуально выделяя их направленными указателями в зависимости от типа экстремума (фрактал низ — красный указатель, направленный вниз, фрактал верх — зеленый указатель, направленный вверх). Индикатор Fractals накладывается непосредственно на ценовой график анализируемого актива.


Рис. 1. Отображение индикатора Fractals в торговом терминале QUIK

Логика индикатора

Стоит отметить, что Fractals всегда формируется из нечетного количества периодов (по умолчанию 5). При этом указатель фрактала верх рисуется на графике тогда, когда есть две свечи с ценами ниже, предшествующие свече с фракталом (с самой высокой ценой), и есть две свечи с более низкими ценами после свечи с фракталом, таким образом, получается симметричная структура. Параллельно начертанию фракталов верх образуются и фракталы низ, когда есть две свечи с более высокими ценами перед свечой, отмеченной нижним фракталом (с самой низкой ценой), и есть две последующие свечи с более высокими ценами. При этом фракталы верх и низ могут быть на разных свечках, т.е. их отсчет ведется параллельно.


Рис. 2. Расчет фракталов верх и низ с количеством периодов 5

Соответственно,
если увеличить период, допустим до 11, то от фракталов верх и низ должны будут лежать по обе стороны по 5 свечей с ценами, лежащими в соответствующих диапазонах свечей, отмеченными фракталами. Логика нечетности фракталов заключается в образовании симметричности: 5 свечей до, 5 свечей после и, соответственно, фрактальная свеча как для верхних, так и для нижних фракталов.

Исходя из того,
что фракталы образуются на экстремальных ценах за взятый период, ими очень удобно обозначать границы ценовых диапазонов, и во многих системах торгов индикатор Fractals именно так и используется.

Изначально индикатор Fractals применялся как пробойная трендовая система, основанная на предположении, что если цена, образовав новый фрактал, пробила предыдущий фрактал (т.е. переписала экстремум), то целесообразно осуществлять сделку в направлении этого пробития, так как что-то же побудило цену выйти на новый уровень, и вполне возможно, что начнется тренд.

Однако,
если взглянуть на график с нанесенным индикатором Fractals, то покажется, что он скорее несет осцилляторную функцию, так как после образования фрактала появляются еще несколько свечей, не выходящих за диапазон. И возникает вопрос, как же такое возможно? Дело в том, что последний фрактал может быть динамически перерисован по мере дальнейшего развития цены. Если после образования, допустим, фрактала верх 5 порядка следует свеча с более низкой ценой, то на предыдущей свече появляется фрактал верх, но если следующая свеча будет выше, после чего последует еще одна свечка, но уже ниже, то фрактал перенесется на предыдущую, т.е. сдвинется вправо на 1 свечку.


Рис. 3. Динамический перенос указателя фрактала верх с порядком 5 при обновлении максимума

Торговые сигналы по индикатору Fractals

Изначально
совершение сделок производилось при пробитии ценой указателя фрактала и образовании нового фрактала. При выполнении этих действий на открытии следующей свечи совершалась сделка по направлению пробоя, а защитная остановка выставлялась за предыдущим неперекрытым фракталом. Фиксация прибыли происходила при пробитии ценой фрактала, противоположного тренду направления, что говорило о возможном завершении импульса.
Рис. 4. Сигналы на совершение сделок по индикатору Fractals

В настоящее время
базовую систему торговли по индикатору Fractals редко кто применяет в чистом виде. В большинстве случаев Fractals используют как вспомогательный индикатор, говорящий об обновлении экстремума, т.е. выходе из боковика, а сделки совершают по показаниям других индикаторов. Т.е. Fractals является в наши дни больше логическим индикатором, чем индикатором, дающим сигналы на совершение сделок.

Так можно привести пример использования индикатора Fractals (с порядком 11) совместно с двумя ЕМА 15 и 30 порядков. Так в данной системе для совершения сделки необходимо пробитие ценой фрактала (выход из диапазона) и соответствующий переворот скользящих средних (образование тренда) и последующий откат цены до ЕМА 15. При выполнении этих условий на открытии следующей свечи совершается сделка по тренду, а стоп выставляется за фрактал противоположной направленности с его дальнейшим переносом за ценой. Прибыль фиксируется при обратном пересечении ЕМА.


Рис.5. Сигналы на совершение по системе из индикатора Fractals и двух ЕМА

Отображение индикатора Fractals в торговом терминале QUIK


Для того чтобы вывести индикатор Fractals на ценовой график, необходимо нажать клавишу «Insert» и в появившемся диалоговом окне «Добавление графика» выбрать соответствующий индикатор Fractals из доступного списка индикаторов торгового терминала QUIK и нажать клавишу «Добавить».


Рис. 6. Выбор индикатора Fractals из списка индикаторов окна Добавление графика

По выполнении представленных действий на график цены анализируемого актива нанесутся указатели фракталов верх и низ.


Рис. 7. Индикатор Fractals на ценовом графике актива

По умолчанию
период расчета фракталов равен 5, но трейдер может по своему усмотрению изменить представленный период. Стоит еще раз отметить, что можно вводить только нечетные значения количества периодов. Цветовые настройки индикатора Fractals менять смысла нет, а вот для изменения количества периодов следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать Fractals и перейти на вкладку «Параметры». На данной вкладке следует указать искомое нечетное число и нажать «ОК» для вступления изменений в силу.


ис. 8. Редактирование периода расчета индикатора Fractals

Вывод

Индикатор Fractals
в наши дни несет в большей степени логический смысл, определяя границы диапазонов, и, следовательно, используется совместно с другими индикаторами, по показанием которых совершаются сделки.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.143 секунд